Analista de Risco de Mercado e Liquidez Sênior

A área de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por assegurar a perenidade e a solvência da instituição, atuando como uma segunda linha de defesa independente que protege o patrimônio contra a volatilidade de preços e garante a disponibilidade contínua de caixa para honrar compromissos operacionais, mesmo sob cenários de estresse severo. Ao balancear a busca por rentabilidade do Front Office com os limites do apetite a risco do Conselho, a área garante conformidade estrita com os exigentes padrões do Banco Central, resguardando o capital institucional e mitigando riscos.Responsabilidades e atribuiçõesApurar e monitorar exposições de Risco de Mercado br Resultado: Garantir o cumprimento dos limites estabelecidos e manter a exposição da carteira aderente ao Apetite por Riscos do banco. Calculando Delta EVE, Delta NII, VaR, Stress Testing, DV01 e análises de sensibilidade sobre produtos financeiros, utilizando bases de dados manipuladas via Python e SQL.Gerenciar o Risco de Liquidez: Assegurar a solvência e a continuidade dos negócios do banco perante obrigações correntes e em cenários de estresse.Acompanhando LCR, NSFR, caixa mínimo e projetando fluxos de caixa estratégicos a partir do tratamento de dados financeiros.Apoiar a Gestão de Capital e a Avaliação de Novos Produtos: Assegurar a alocação eficiente de capital e a expansão segura dos negócios do banco.Avaliando os impactos nos ativos ponderados pelo risco (RWAs), estimando consumo de limites e analisando os riscos de mercado e liquidez inerentes ao lançamento de novos produtos financeiros.Automatizar e elaborar relatórios gerenciais e regulatóriosRequisitos e qualificaçõesSuperior Completo em Economia, Administração, Engenharia, Estatística, Física, Matemática, Ciências Atuariais ou áreas correlatas.Conhecimento do Mercado Financeiro: Estruturação e precificação de produtos financeiros.Risco de Mercado: Metodologias de VaR (histórico e paramétrico), Stress Testing, DV01, análise de sensibilidade por buckets, Delta EVE e Delta NII.Risco de Liquidez: Métricas regulatórias e gerenciais (LCR, NSFR, caixa mínimo e projeções de fluxo de caixa).Gestão de Capital: Conceito de RWA (Ativos Ponderados pelo Risco) e impactos de novos produtos na alocação de capital.Ferramentas Analíticas e Programação: Domínio de Python, SQL e Excel avançado para manipulação de dados, automação de rotinas e modelagem.Capacidade de interpretar dados, identificar padrões e transformar métricas em diagnósticos.Visão Sistêmica e de Negócio: Compreensão de como as decisões de risco impactam o balanço, a rentabilidade e o capital da instituição.Comunicação e Influência: Habilidade para articular conceitos técnicos de risco para comitês, alta gestão e áreas de negócio de forma objetiva.Proatividade e Automação: Foco na otimização contínua de processos manuais, busca por eficiência e autonomia na construção de rotinas.Resolução de Problemas sob Pressão: Capacidade de responder com agilidade e precisão às diferentes demandas.Desejável:Certificações: PRMIA, FRM, CFA e CGA.Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Riscos, Mercado de Capitais ou Engenharia FinanceiraInformações adicionaisBENEFÍCIOSVale Alimentação e Refeição Flexíveis;Plano de Saúde;Plano Odontológico e Odontox;Wellhub e TotalPass;Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;Participação nos Lucros - PLR;Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030; Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;Estúdio de Música;Vale-Transporte;Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;Auxílio creche ou babá;Seguro de Vida;Previdência Privada - PortoPrev;Desconto em Produtos e Serviços; Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São PauloReembolso para idiomas (inglês ou espanhol);Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;Biblioteca; Sala de descanso: no completo MatrizSalão de jogos: no complexo MatrizServiços de massagem e podologia: no completo MatrizLocal de trabalho: Campos Elíseos - SP (Presencial 4x1)